Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA QUÁ TRÌNH DẠNG BESSEL PHÂN THỨ TỔNG QUÁT

Vũ Thị Hương

Tóm tắt


Các mô hình tài chính thực tế như tỷ lệ lãi suất ngắn hạn, log- độ biến động trong mô hình Heston được mô hình hóa rất tốt bởi chuyển động Brown phân thứ. Điều này đặt ra câu hỏi về việc phát triển dạng phân thứ tổng quất cho các quá trình cổ điển như quá trình Cox- Ingersoll- Ross, quá trình Bessel. Trong bài báo này chúng tôi quan tâm tới quá trình Bessel phân thứ (Mishura, Yurchenko-Tytarenko, 2018). Cụ thể hơn, chúng tôi xét dạng tổng quát của quá trình Bessel phân thứ. Chúng tôi chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm dương của phương trình. Hơn nữa, chúng tôi đưa ra đánh giá cho chuẩn supremum của nghiệm.